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    銀監(jiān)會擬框定衡量國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行四大指標(biāo)

    來 源:第一財經(jīng)日報發(fā)表日期:2012-01-05

            國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的劃分標(biāo)準(zhǔn)即將出臺。

      近日,《第一財經(jīng)日報》記者從相關(guān)渠道獲悉,銀監(jiān)會于2011年年末向商業(yè)銀行下發(fā)了關(guān)于國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行劃分標(biāo)準(zhǔn)的征求意見稿,監(jiān)管當(dāng)局?jǐn)M通過“規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、不可替代性(金融基礎(chǔ)設(shè)施)、復(fù)雜性”四個指標(biāo)衡量國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,其中每個指標(biāo)占據(jù)25%的權(quán)重。

      據(jù)了解,“規(guī)模”指標(biāo)之下,分為“表內(nèi)資產(chǎn)余額、表內(nèi)負(fù)債余額、總收入、市值”等子指標(biāo);關(guān)聯(lián)度指標(biāo)之下,分為“金融機(jī)構(gòu)互持資產(chǎn)負(fù)債、批發(fā)融資規(guī)模”等子指標(biāo);在“不可替代性”下,分為“支付系統(tǒng)、托管量”等子指標(biāo);在“復(fù)雜性”方面,則有 “境外資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)數(shù)量”等子指標(biāo)。對于相關(guān)指標(biāo),在定量分析的同時,監(jiān)管當(dāng)局也會做定性調(diào)整。

      本報記者獲悉,監(jiān)管當(dāng)局將根據(jù)銀行的得分進(jìn)行分組,而工農(nóng)中建交五大國有銀行或?qū)⒈环衷诘谝唤M,適用1%的附加資本要求,事實上,銀監(jiān)會早在2011年就曾對大型銀行提出了1%的附加資本要求,目前這些銀行的資本充足率不得低于11.5%。

      在2008年金融危機(jī)之后,系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)對于金融穩(wěn)定和實體經(jīng)濟(jì)所帶來的影響,以及隨后政府救助所產(chǎn)生的道德風(fēng)險,正受到政府和納稅人的廣泛檢討。

      近年來,巴塞爾委員會(下稱“BCBS”)和金融穩(wěn)定理事會(下稱“FSB”)等國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直致力于解決金融機(jī)構(gòu)“大而不能倒”的問題,而加強對“大而不能倒”的金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管也是即將于1月6日召開的全國金融工作會議的重要議題。

      一位接近銀監(jiān)會的內(nèi)部人士曾對本報記者表示,劃分標(biāo)準(zhǔn)的出臺,是國內(nèi)對系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的重要一步。

      FSB在2011年11月4日發(fā)布的《關(guān)于系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)政策措施》一文中,曾建議各國監(jiān)管當(dāng)局將相關(guān)決議規(guī)劃要求實施于管轄范圍內(nèi)的金融機(jī)構(gòu),因此,銀監(jiān)會的征求意見稿被業(yè)內(nèi)視為國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的必要條件。

      BCBS曾在2011年11月公布了全球系統(tǒng)重要性銀行(“G-SIBs”)的計量方法和附加資本要求,BCBS以“跨境活躍程度、規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、不可替代性和復(fù)雜性”五個指標(biāo)對G-SIBs進(jìn)行衡量,每個指標(biāo)的相應(yīng)權(quán)重為20%,并在各個指標(biāo)下設(shè)定了相應(yīng)的子指標(biāo)。

      與G-SIBs劃分標(biāo)準(zhǔn)相比,國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的劃分缺少了“跨境活躍程度”這個指標(biāo),相應(yīng)的各指標(biāo)權(quán)重也上升至25%。

      “銀監(jiān)會的征求意見稿主要借鑒了國際準(zhǔn)則,并根據(jù)中國國情做出了適當(dāng)調(diào)整。”一位國有大行風(fēng)險管理部內(nèi)部人士稱。

      除了劃分標(biāo)準(zhǔn)外,市場對中信、招行、民生等銀行能否入選也頗為關(guān)心,央行行長周小川在2010年12月曾提議采用系數(shù)法則。

      “比如把資產(chǎn)規(guī)模排在交行后面的銀行和交行相比,得到一個系數(shù),然后以此計算該銀行需要保持的資本充足率。以此類推,當(dāng)系數(shù)越來越小的時候,就可以忽略不計了。”周小川稱。

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